こんにちは、キザルです。
トライオートETFのナスダック100トリプル(TQQQ)で月利平均4%を継続中です^^
TQQQって値動き大きくて収益率高いのがいいよね。
もっと利益を増やすためにバックテストしたいんだけど、何かいいツールないの？
公式のシミュレーション機能よりも使い方に融通利くものがいいな。
自動売買を効率良いロジック設定にするためには、バックテストで運用プランを検証したいですよね。
トライオートETFにもバックテスト機能はありますが、、
ということで本記事では、、
ナスダック100トリプル(TQQQ)のバックテストツール
を実装しました。
よかったら使ってみてください！
バックテストについて
まずはバックテストについてのあれこれ。
バックテストとは
バックテストとは、トレード対象の銘柄の過去の値動きを用いて、一定期間のパフォーマンスを検証することです。
運用したい自動売買プランの有効性や合理性が把握できます。
トライオートETFのバックテスト
トライオートETFにもバックテストのシミュレーション機能はあります。
ですがバックテスト期間が、
- 2019年1月〜
- 2020年1月〜
以上の2つしか選択できず、ちょっと融通利かないのが辛いですね^^;
為替のような長年レンジ相場の銘柄であればこの期間でも支障ないと思いますが、ナスダック100トリプルは長期トレンド相場です。
2020年初旬の価格まで含めてバックテストするのは合理性に欠けますよね。
ナスダック100トリプル(TQQQ)の価格推移例えば次のような期間でバックテストしたい時もあるかと思います。
- 直近○ヶ月や○週間
- 最高値更新以降の期間
- 暴落後最安値からの回復期間
- 初めて〇〇ドルを超えた後の期間
期間を自由に選びたい。。というわけで、本バックテストツールでは期間設定を柔軟に対応できるようにしています^^
ナスダック100トリプル(TQQQ)のバックテスト
それではバックテストツールです。
皆さんが運用したいトライオートETFのビルダー条件を入力していきます。
バックテストファイルの選択
下のボタンよりバックテストファイルを選択します。
【条件設定】ナスダック100トリプル(TQQQ)バックテスト
条件を入力してバックテストを行います。
からまでの期間でバックテスト！
| ビルダー | レンジ幅 | 本数 | 数量 | スタート価格 | 利確幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビルダー1 |
【結果】ナスダック100トリプル(TQQQ)バックテスト
バックテストツールの使い方
バックテストツールの利用手順を解説します。
データの選択
データのダウンロード
データは下記に示したナスダックのサイトよりcsvデータが入手できます。
本バックテストにはこのデータを用います。
1M〜MAXどれでもOKですが、データが多いと計算時間も長くなるのでほどほどに^^;
こちらのデータはトライオートETFの価格とは一致せず、ASKとBIDもありません。
どう頑張っても本家トライオートETFのバックテスト結果とは完全一致はしないのでご了承ください。
本家と比べるのではなく、同じデータで比較したときのビルダー優劣検証って感覚で使ってもらえればと思います^^
とはいえ銘柄は同じ「ナスダック100トリプル(TQQQ)」なので、バックテスト結果が本家と大きく異なるわけでもありません。
参考までに同じ条件でバックテストした時の結果がこちらです。
- 期間：2020年1月1日 〜 2021年4月30日
- レンジ幅：100
- 本数：100
- 数量：1
- スタート価格：100
- 利確幅：2
本来なら本サイトで最新のデータを取得するのが理想なんですが、副業ブログゆえなかなか大変です^^;
皆さんがバックテストしたい時に最新データを取得するのが合理的だと考え、このような形式とさせてもらいました。
データの読み込み
ダウンロードしたデータを「ファイルを選択してください」ボタンより選択します。
ボタンの下にファイル名が表示されればOKです。
ナスダック100トリプル(TQQQ)のチャート作成
「チャート作成」ボタンを押すと、ダウンロードしたcsvの期間でチャートが作成されます。
バックテストの条件設定
バックテストするトライオートETFの自動売買設定を決めていきます。
期間指定
バックテストの期間を選定します。
初期設定では読み込んだcsvの最大期間です。
これを期間中のどの日付にも変更することができます。
日付を変更するとチャートもそれに対応して変更されます。
チャートを確認しながらバックテスト期間を選定してください^^
ロジック設定
運用したいロジック設定を入力します。
各項目はビルダーのロジック設定と同じものを入力すればOKです^^
複数ビルダーでバックテストするときには「行追加」ボタンを、設定をリセットしたい時は「リセット」ボタンを押します。
条件がかなり絞られますが、上記ルールでロジック設定している方が多いので、そのように対応しています。
という方はこちらをご覧ください。
バックテストの結果
入力したものがバックテスト条件を満たすと結果が直ちに反映されます。
損益シミュレーション
トライオート本家に合わせて期間中の、
- 実現損益
- 評価損益
- 実現損益 + 評価損益
の推移を描いています。
縦軸の単位はドルです。
円ではないのでご注意ください。
実現損益内訳($)
複数のロジックでバックテストした場合、それぞれの実現損益の内訳をまとめています。
日別データ
対象日の四本値や約定回数、クローズ時の建玉数を確認できます。
バックテストの計算条件やルール等
本バックテストの計算条件やルールを解説します。
ナスダック100トリプル(TQQQ)の価格推移
今回バックテストに使っているのは日足データです。
よって1日の中での値動きを正確には取得できないので、下のような値動きの想定で計算しています。
というわけで、
- 1日の中で高値と安値の間を激しく変動した
- 上記値幅で成立するトレードを仕掛けていた
この2つの条件がそろった時には、バックテストでは対応できません。
実際と取引回数が異なる例(1日の中での価格推移)こんな値動きが繰り返される相場では、バックテスト結果は大きく狂いますね^^;
スプレッドは考慮しない
バックテストに使っているのはASKもBIDも別れていない単一価格のデータです。
実際のトレードでは「売」と「買」で価格が異なる同じ価格で新規と決済の約定を計算しているので、スプレッドがないトレードをしている感じです。
スプレッドがないことで、バックテストの結果が実際よりもやや多めに計算されていることになります。
金利のマイナス分は考慮しない
トライオートETFのナスダック100トリプル(TQQQ)のトレードでは、ポジション保有時に「金利」がつきます。
金利はマイナス金額で日々蓄積していき、決済時に利益額と相殺される感じです。
実際のトレードでは金利が発生本バックテストでは金利についても考慮していませんので、スプレッドと同様に計算結果が有利側に働きます。
参考までに僕の実績では、
- 累計実現損益：2,432,070円
- 累計金利：-18,470円
なので、実現損益のうち約0.76%が金利でマイナスになっています。
ナスダック100トリプル(TQQQ)バックテスト｜まとめ
以上、ナスダック100トリプル(TQQQ)のバックテストツール紹介でした。
良かったらビルダー設定を作るときのお供としてお使いください^^
運用資金の検証にはこちらのツールをお使いください！
最後まで読んでくださりありがとうございました。
以上です。
