トライオートETFの証拠金・含み損・ロスカット耐久レート管理方法

こんにちは、キザルです。

キザルくん

どーも

トライオートETFをメインに自動売買で資産運用しています^^

カエルくん

トライオートETFって証拠金取引だよね。

証拠金取引ってロスカットのリスクとかあって怖いな。。

しかも自動売買ってどの価格でロスカットのなるのかが把握しにくい！

トライオートETFの証拠金やロスカット管理ってどうすればいいの？

このように、証拠金やロスカット耐久価格などのリスク管理って難しいですよね！

だからと言って無計画で運用するのは危険すぎます^^;

そこで今回この記事では、

証拠金取引の「証拠金」と「ロスカット」について
トライオートETFやリピート系自動売買の資金管理法
トライオートETF用のエクセル管理表の作り方

といったことを紹介します。

証拠金や含み損、ロスカット耐久レート等をきちんと把握して、安心安全のトライオートETFを運用しましょう^^

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トライオートETFの始め方【最強のリピート系自動売買｜抜群の収益】ETFとリピート系自動売買は相性抜群！そんなETFを自動売買できるトライオートETFの始め方を紹介します。ETFや自動売買も解説するので、それらを知りたい方も参考にご覧ください^^...

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Contents

証拠金とロスカットについて
- 現物取引と証拠金取引
- 証拠金取引はロスカットに注意
トライオートETFの証拠金とロスカット耐久資金
エクセルでトライオートETFの証拠金・含み損・ロスカット管理
トライオートETFの証拠金とロスカット管理｜まとめ

証拠金とロスカットについて

トライオートETFは「証拠金取引」という取引方法を採用しています。

そのため含み損が基準額を超えたとき、ロスカットされるリスクがあります。

正直、そこらへんがよく分かってない。。

まずはここから説明するね

現物取引と証拠金取引

投資での取引方法には「現物取引」と「証拠金取引」があります。

両者にはたくさんの違いがありますが、取引量に着目すると下表のとおりです。

現物取引	手持ちの資金以上の取引はできない
証拠金取引	手持ちの資金以上の取引ができる

上記は証拠金取引が取引価格のうち「一定量の証拠金」を預けることで取引をする仕組みにより可能になっています。

一定量の証拠金とは？

それは業者によって異なるのだ

トライオートETFの場合は、証拠金は取引価格の1/5を採用しています。

100万円の取引は20万円あればできるってことですね^^

計算式：100 × 1/5 = 20

これより、資金20万円あればその5倍の100万円の取引ができるとも言えますね。

この倍率（ここでは5倍）は「レバレッジ」と呼ばれます。

証拠金取引はロスカットに注意

持ってる資金よりもたくさんの取引ができるって、たくさん稼げそうじゃん！

メリットもあるけど、リスクもあるから要注意やで

持ってる資金の5倍の利益を期待できるということは、5倍の損失を出すリスクもあるということですね^^;

さらに証拠金取引では「ロスカット」にも注意しないといけません。

ロスカットとは含み損が基準額を超えたとき、強制決済されることです。

口座残高に取引中の含み損益を考慮したものを純資産とするとき、トライオートETFでは「純資産 < 証拠金」でロスカットされます。

ちょっとよくわかんない

ということで、ロスカットまでの流れを下に示します。

ロスカットされるまで

STEP1

取引前

取引前には含み損益はないので、「口座残高 = 純資産」です。
STEP2

取引開始直後

取引を行いポジションを持つとき、証拠金が必要となります。

ポジションを持った瞬間は含み損益は0。

ということで取引開始直後は「純資産 > 証拠金」です。
STEP3

含み損発生

保有しているポジションに含み損が出るとこんな感じ。

純資産は減りますが、このときはまだ「純資産 > 証拠金」は維持できています。
STEP4

含み損拡大

さらに含み損が増え純資産が減少して「純資産 = 証拠金」となりました。

これは証拠金を純資産すべてで捻出している状態です。
STEP5

ロスカット

そしてついに「純資産 < 証拠金」にまで資金繰りが悪化しました。

これは現状の手持ち資金で証拠金が維持できない状況です。

必要な証拠金が不足しているので、こんなこと取引業者は許してくれません^^;

そのため「純資産 < 証拠金」になった時点で

取引業者

こいつ、ヤバいじゃん

と膨大な含み損を持っている状況で強制的に決済されます。

これがロスカットの仕組みです。

業者によっては「純資産 < 証拠金」になった後にも猶予をもらえる場合があります。

以上がロスカットの流れです。

トライオートETFでは「純資産 < 証拠金」になった時点でロスカットが決行されます。

要するに、各ポジションの証拠金と含み損をきちんと把握しておかないダメってことね

どんぶり勘定で運用してたら大変なことになりそうだ

ちなみにロスカットの基準となる「純資産 < 証拠金」は、

「証拠金 + 含み損 < 口座残高」

と一緒です。

証拠金と含み損の合計が口座残高内であればロスカットされないってことですね。

個人的には、この考え方がスッキリしていて資金管理するのに楽です^^

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トライオートETFの証拠金とロスカット耐久資金

証拠金やロスカット管理の重要性は先ほどのとおり。

証拠金取引を行うトライオートETFにも当然ロスカットのリスクはあります。

でも、ひとつのポジションなら証拠金や含み損は計算できても、自動売買はちょっと難しそう

それな

確かに自動売買は小刻みに多くのポジションを取るスタイルがほとんどで、証拠金や含み損をシミュレーションするのは大変です。

ですが基本の考え方は、単独ポジションも複数ポジションも同じ。

きちんとシミュレーションやリスク管理をしてから自動売買モデルを運用したいですね^^

自動売買は含み損と付き合いながら長期間運用するものが多いので、最初のプランニングは本当に重要です。

リピート系自動売買のリスク管理は難しくない

自動売買の中でも、どのようなルールで売買しているのか分からないシストレはリスクの把握が難しいです。

中身がブラックボックスなんで

それに比べたら、IFD注文を繰返すリピート系自動売買は、一定の値幅や数量でのトレード。

ポジションは多くなっても、リスク管理はそこまで難しくありませんよ^^

リピート系自動売買

シストレ

エントリー価格が分かっているだけ、事前のリスク管理がちゃんとできそう

ちなみに、トライオートETFで同じトレードをリピートさせるには、ロジック設定で「カウンター」＆「カウンター固定」が必要です。

リピート系自動売買の必要資金シミュレーション

試しに、リピート系自動売買の証拠金と含み損のシミュレーションしてみます。

自動売買の条件

レンジ	5ドル
本数	5本
数量	1口
スタート価格	100ドル
レバレッジ	5倍
1ドルの価格	100円

この条件のもと自動売買を運用するとき、各ポジションの証拠金と含み損は下表のようになります。

エントリー価格	証拠金(円)	←証拠金の計算式	レート96円での含み損(円)	←含み損の計算式
100ドル	2,000	100ドル × 100円 × 1口 ÷ 5(レバレッジ)	400	(100ドル - 96ドル) × 100円 × 1口
99ドル	1,980	99ドル × 100円 × 1口 ÷ 5(レバレッジ)	300	(99ドル - 96ドル) × 100円 × 1口
98ドル	1,960	98ドル × 100円 × 1口 ÷ 5(レバレッジ)	200	(98ドル - 96ドル) × 100円 × 1口
97ドル	1,940	97ドル × 100円 × 1口 ÷ 5(レバレッジ)	100	(97ドル - 96ドル) × 100円 × 1口
96ドル	1,920	96ドル × 100円 × 1口 ÷ 5(レバレッジ)	0	(96ドル - 96ドル) × 100円 × 1口
合計	9,800		1,000

表より、すべてのポジションを持って、レートが96ドルになったときロスカットに耐えるには、

10,800円（ = 9,800円 + 1,000円）

の口座残高が必要です。

また、ここからレートがさらに悪くなると、1ドルの下落につき500円の含み損が発生します。

計算式：1ドル × 100円 × 5本

そのほか参考までに、レートが下落し続けたときロスカットに耐久できる必要資金(口座残高)をいくつか示します。

レート	必要資金(口座残高)(円)	←計算式
96ドル	10,800	上記のとおり
90ドル	13,800	10,800円 + (96ドル - 90ドル) × 100円 × 1口 × 5本
80ドル	18,800	10,800円 + (96ドル - 80ドル) × 100円 × 1口 × 5本
50ドル	33,800	10,800円 + (96ドル - 50ドル) × 100円 × 1口 × 5本
0ドル	58,800	10,800円 + (96ドル - 0ドル) × 100円 × 1口 × 5本

どこまでの下落を想定するかで、必要資金も変わってくるんだね

当たり前だけど、レートが下落するほどたくさんの資金が必要だよ

トライオートETFの必要資金シミュレーション

先述のとおり、トライオートETFではロジック設定を「カウンター」＆「カウンター固定」にすると、常に同じ価格でのエントリーになります。

というわけで、前節のシミュレーションや計算式はトライオートETFでも適用できます^^

ただトライオートETFのレバレッジは5倍なのに、証拠金はピッタリ1/5ではないのが少し厄介です^^;

どういうこと？

価格帯によって証拠金が割り当てられてる感じ

まずはトライオートETFの証拠金を下のリンクよりご覧ください。

必要証拠金額｜トライオートETF（インヴァスト証券）

リンク先の表より、例えば「1ドル100円のとき、98ドルでエントリー」するとします。

実際に必要な金額は98ドル × 100円 = 9,800円ですね。

このとき必要証拠金額の表を見ると、9,800円の取引をするときには、

必要証拠金額

9,500〜10,000の範囲なので2,000円の証拠金が必要ってことです。

ピッタリではありませんが、おおよそ1/5の金額になるように設定されていますよ。

ただし、トライオートETFの証拠金はポジション取得した価格ではなく、前日終値に対して計算されます。

証拠金が日々変動するのでかなり厄介ですね^^;

これを考慮してたら複雑になるので、シミュレーションはレバレッジ5倍の計算式で大丈夫だと思います。

そうすると、安全側でのリスク計算になるので、実際は計算結果よりもリスクの低い運用になっているはずです。

ざっくりとリスク管理できるだけでも、運用プランが組みやすいですからね^^

それでもちゃんとした証拠金でシミュレーションしたいよ！

という方は次章で説明しますね

トライオートETFの口座開設

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参考記事｜トライオートETFの口座開設手順

エクセルでトライオートETFの証拠金・含み損・ロスカット管理

先ほど示したように、トライオートETFでの証拠金や含み損はエントリー価格ごとに一定に変化しています。

ということは、

エクセルで管理できんじゃね？

と思った人もいるかもしれませんね。

よくぞ気づいた

エクセルの関数を利用すれば下のような管理表も作れます^^

この表ではAB列の設定を反映して、D〜I列で必要資金をシミュレーションしています。

これはひとつのサンプルですが、参考までに表の見方、作り方を説明しておきますね^^

興味ある人だけご覧くださいw

エクセル管理表の作り方

まずはエクセルを作ります。

各セルの入力値がこんな感じなので、ひとつずつ該当セルに貼り付けると管理表の完成です。

セル	A	B	D	E	F	G	H	I
1	基本設定		エントリー価格	証拠金	証拠金総額	含み損総額	必要資金	証拠金維持率
2	証拠金預託額(口座残高)	10,000	=IF(COUNTA($D$1:D1)>$B$9/($B$6/$B$7)+1,"",$B$9-($B$6/$B$7)*(COUNTA($D$1:D1)-1))	=IF(COUNTA(E$1:E1)>$B$7, "-", D2$B$3$B$8/$B$4)	=SUM($E$2:E2)	=((SUMIF($E$2:E2, "<>"&"-", $D$2:D2)-D2COUNT($E$2:E2))$B$8)*$B$3	=F2+G2	=($B$2-G2)/F2*100
3	USD/JPY	100
4	レバレッジ	5
5	ロジック設定
6	レンジ幅	5
7	本数	5
8	数量	1
9	スタート価格	100

D2〜I2は関数を使っています。貼り付けたら計算が実行されて、その結果が表示されます
他のセルに貼り付けると計算結果が狂うので、必ず該当のセルに貼り付けてください

D〜I列の3行目以降は、2行目をコピーすればOKです^^

罫線やセルの塗りつぶしはお好きなようにどうぞw

エクセル管理表の設定方法

エクセルで設定をいじるのはB列のみです。

B2セル

口座残高を入力します。

トライオートETFでは証拠金預託額です。

B3セル

取引対象の通貨がドルの場合は日本円に換算するため、現在のUSD/JPYの価格を入力します。

対象通貨が日本円の時には「1」を入力してください^^

B4セル

レバレッジを入力します。

トライオートETFの場合は「5」です。

B6〜B9セル

シミュレーションするトライオートETFの、ロジック設定のとおり入力します。

以上で設定完了です^^

エクセル管理表の見方

管理表の見方を説明します。

エントリー価格

スタート価格をトップに、設定したエントリー価格が順番に表示されます。

レンジを外れてもずっと下までコピーすれば0まで表示されるようになっています。

証拠金

エントリー価格でポジション取得するときに必要な証拠金が計算されます。

また、エントリーしない価格では「-」が表示されます。

証拠金総額

上から順番にポジションを取得したとき、D列のレート時点でのトータルの証拠金を計算しています。

含み損総額

上から順番にポジションを取得したとき、D列のレート時点でのトータルの含み損を計算しています。

必要資金

「証拠金総額」と「含み損総額」からD列のレート時点での必要資金を計算しています。

証拠金維持率

口座残高と証拠金、含み損益から算出されるもので、証拠金維持率が100を下回った時にロスカットとなります。

ここまでシミュレーションできてれば安心だ

自信をもって自動売買モデルを運用できるぜ

エクセル管理表【トライオートETFバージョン】

ところでトライオートETFの証拠金は下の表で決まっていましたね。

必要証拠金額｜トライオートETF（インヴァスト証券）

ついでにこの表に対応したエクセルも作っておきます^^

まずはエクセルに新しいシートを追加します。

シート名は「■必要証拠金」としておいてください。

後で出てくる関数に対応するためシート名「■必要証拠金」は確実に！

次に下枠内の文字をすべてコピーして、追加したシートのA1セルに貼り付けます。

ぜんぶコピー

円換算価格の範囲,,,レバレッジ5倍
0,～,500,500
500,～,1000,500
1000,～,1500,500
1500,～,2000,500
2000,～,2500,500
2500,～,3000,600
3000,～,3500,700
3500,～,4000,800
4000,～,4500,900
4500,～,5000,1000
5000,～,5500,1100
5500,～,6000,1200
6000,～,6500,1300
6500,～,7000,1400
7000,～,7500,1500
7500,～,8000,1600
8000,～,8500,1700
8500,～,9000,1800
9000,～,9500,1900
9500,～,10000,2000
10000,～,10500,2100
10500,～,11000,2200
11000,～,11500,2300
11500,～,12000,2400
12000,～,12500,2500
12500,～,13000,2600
13000,～,13500,2700
13500,～,14000,2800
14000,～,14500,2900
14500,～,15000,3000
15000,～,15500,3100
15500,～,16000,3200
16000,～,16500,3300
16500,～,17000,3400
17000,～,17500,3500
17500,～,18000,3600
18000,～,18500,3700
18500,～,19000,3800
19000,～,19500,3900
19500,～,20000,4000
20000,～,20500,4100
20500,～,21000,4200
21000,～,21500,4300
21500,～,22000,4400
22000,～,22500,4500
22500,～,23000,4600
23000,～,23500,4700
23500,～,24000,4800
24000,～,24500,4900
24500,～,25000,5000
25000,～,25500,5100
25500,～,26000,5200
26000,～,26500,5300
26500,～,27000,5400
27000,～,27500,5500
27500,～,28000,5600
28000,～,28500,5700
28500,～,29000,5800
29000,～,29500,5900
29500,～,30000,6000
30000,～,30500,6100
30500,～,31000,6200
31000,～,31500,6300
31500,～,32000,6400
32000,～,32500,6500
32500,～,33000,6600
33000,～,33500,6700
33500,～,34000,6800
34000,～,34500,6900
34500,～,35000,7000
35000,～,35500,7100
35500,～,36000,7200
36000,～,36500,7300
36500,～,37000,7400
37000,～,37500,7500
37500,～,38000,7600
38000,～,38500,7700
38500,～,39000,7800
39000,～,39500,7900
39500,～,40000,8000
40000,～,40500,8100
40500,～,41000,8200
41000,～,41500,8300
41500,～,42000,8400
42000,～,42500,8500
42500,～,43000,8600
43000,～,43500,8700
43500,～,44000,8800
44000,～,44500,8900
44500,～,45000,9000
45000,～,45500,9100
45500,～,46000,9200
46000,～,46500,9300
46500,～,47000,9400
47000,～,47500,9500
47500,～,48000,9600
48000,～,48500,9700
48500,～,49000,9800
49000,～,49500,9900
49500,～,50000,10000
50000,～,51000,10200
51000,～,52000,10400
52000,～,53000,10600
53000,～,54000,10800
54000,～,55000,11000
55000,～,56000,11200
56000,～,57000,11400
57000,～,58000,11600
58000,～,59000,11800
59000,～,60000,12000
60000,～,61000,12200
61000,～,62000,12400
62000,～,63000,12600
63000,～,64000,12800
64000,～,65000,13000
65000,～,66000,13200
66000,～,67000,13400
67000,～,68000,13600
68000,～,69000,13800
69000,～,70000,14000
70000,～,71000,14200
71000,～,72000,14400
72000,～,73000,14600
73000,～,74000,14800
74000,～,75000,15000
75000,～,76000,15200
76000,～,77000,15400
77000,～,78000,15600
78000,～,79000,15800
79000,～,80000,16000
80000,～,81000,16200
81000,～,82000,16400
82000,～,83000,16600
83000,～,84000,16800
84000,～,85000,17000
85000,～,86000,17200
86000,～,87000,17400
87000,～,88000,17600
88000,～,89000,17800
89000,～,90000,18000
90000,～,91000,18200
91000,～,92000,18400
92000,～,93000,18600
93000,～,94000,18800
94000,～,95000,19000
95000,～,96000,19200
96000,～,97000,19400
97000,～,98000,19600
98000,～,99000,19800
99000,～,100000,20000

「■必要証拠金」A1セルに貼り付け